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一月, 2015

阿甘五次元-可自由擬定順勢與逆勢掛單策略的自動化交易程式

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阿甘五次元是一支功能十分強大的掛單模組程式,除了本體(包含「母體」與「五次元」)提供的順勢掛單策略之外,還包含「異次元」的逆勢掛單盤整獲利策略。而本體的掛單策略還提供順勢獲利鎖單與逆勢虧損鎖單的掛單機制,讓操作上更加多元化,讓我們可以自由擬定各種不同的掛單操作模式。

其功能包括:
1.本體與異次元皆可自由指定目前允許的預掛單方向。
2.本體可自由選擇是否開啟「順勢獲利鎖單」與「逆勢虧損鎖單」的掛單機制。
3.本體與異次元皆可自由設定手數大小、掛單距離與進單張數。
4.本體與異次元可選擇合併操作或個別操作,也提供個別出場與合併出場機制。
5.提供個別出場機制,可設定每張單個別停損與停利,並提供追蹤止損功能。
6.提供三種統一獲利集體出場機制,包括「目標淨值」、「總獲利金額」與「平均獲利點數」。
7.提供4種緊急處理開關,包括「立即刪除所有預掛單並停止EA運作」、「立即刪除全部單並停止EA運作」、「立即刪除所有Buy單」、「立即刪除所有Sell單」等,方便隨時做EA參數的調整與重新鋪單。
8.可依淨值設定該階段最高獲利目標或允許最大損失,讓EA自動停止運作。
9.提供完整的時間管理機制,包括「每日EA啟動與關閉時間」、「每日重新掛單時間」、「指定重新掛單時間」、「週五關閉時間」、「每日全數強制平倉時間」等,並可自由選擇是否使用,方便EA的進出場管理與操作策略。

交易策略:雙邊掛單(順勢預掛單或逆勢預掛單皆可)、自動補單,可單獨出場(直接停損停利或追蹤停利)、依目標淨值或總獲利金額出場、達成總獲利或總虧損金額EA自動停止交易。
下單參考指標:無
風險程度:中偏低
獲利程度:依操作策略與當月趨勢狀況而定,請看參數說明。
單次允許最大虧損:可依參數自行設定單張單最大虧損或總資金最大虧損。
適用貨幣對:適用在任何貨幣對、黃金(XAUUSD)尤佳。
適用時區:不限時區,但H1以上比較容易觀察。
最低操作資金:依操作策略而定,小資金操作策略最低操作資金1000美元以上。
安全操作資金:依操作策略而定,使用預設參數全自動操作最低5000美元以上。

全新的獲利出場模式:目標淨值出場

利用達成「目標淨值」然後集體出場是一種全新的出場模組。原因是有時候我們會依照趨勢的轉變,將獲利單先行結單出場,讓虧損單繼續留在場上。此時雖然帳上獲利(餘額)增加,但相對浮虧也是增加,只有淨值是維持幾乎同樣的水平。如果趨勢如願反轉,浮虧雖然減少,但是要讓浮虧轉正,並變成浮盈達成獲利目標,可能距離尚遠。因此,讓場上單在達到目標淨值的小虧階段,就先行全數結單出場,並重新鋪單進場,在資金風險的控管上會顯得安全許多。這也是阿甘五次元特有的獲利模組,可以讓您在刪除部分在倉單的同時,仍可以不影響程式獲利的腳步。

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阿甘五次元裡有多組參數可加以干預運用,來降低資金的風險,包括:

1.四種緊急處理開關:「立即刪除所有預掛單並停止EA運作」、「立即刪除全部單並停止EA運作」,方便隨時做EA參數的調整與重新鋪單。

2.依淨值設定該階段最高獲利目標或允許最大損失,讓EA自動停止運作。

3.五種時間管理機制:「每日EA啟動與關閉時間」、「每日重新掛單時間」、「指定重新掛單時間」、「週五關閉時間」、「每日全數強制平倉時間」等,並可自由選擇是否使用,方便EA的進出場管理與操作策略。

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使用參數設定干預的方式舉例如下:

  1. 重大新聞事件發佈前的干預
  2. 大行情走完卻仍未解單時的干預
  3. 每日定時檢查干預

以上3種干預模式的好處是:可先將部分獲利單入袋為安,提高資金水位,並有效控制手數與單量。雖然浮虧不斷擴大,但是仔細觀察,「帳戶餘額」也快速在累積,因此,「帳戶淨值」仍可有效控制,甚至更接近「淨值獲利目標」。所以,不論是行情回調或繼續向前走都不會對資金水位造成影響,甚至可能進一步達成「淨值獲利目標」,而全數結單出場。

阿甘五次元操作策略

阿甘五次元依據參數設定的自由程度,我們可擬定的操作策略簡單說明如下:

策略一:全自動中距離作戰策略

此策略簡單來說,就是設定好參數之後,讓程式全自動運行。安全操作的重點則在於資金的大小與掛單距離的設定。原則上操作本金最好不要小於5000美元,本體順勢掛單距離最好不要小於200步(20大點)。如果要再加上異次元,異次元掛單張數單邊最好不要多於5張。

以下是用預設參數,使用XAUUSD(回測點差65)回測2012/01/01~2014/10/31的績效圖。
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策略二:半自動近距離作戰策略

使用半自動作戰策略的前提是,您是比較有花時間看盤的外匯操作者,因此可以有較多的時間干預EA的運作,有效控制場上單數與手數,並提高資金的獲利率。如果有時間看盤,本體的順勢掛單距離便可以改近一點,例如,在黃金(XAUUSD),將預掛單距離由原本預設的300步改為150步,再搭配前述三種干預模式,如此更可增加解單獲利的速度。

策略三:小資金作戰策略

雖然是小資金作戰,最少資金需求也要1000美元以上會比較安全,尤其是在沒有太多時間可以看盤的情況下,操作的重點就是先避免或有限制使用「異次元」逆勢策略,然後將單邊最大下單數量先控制在3~5張的範圍,以增加資金承受浮虧的時間與能力,萬一無法順利出場,再決定是否再修改參數增加張數。再搭配前述三種干預模式,如此更可增加解單獲利的速度。

另外,也可以只採用本體遠距離掛單,並使用單獨出場固定停利的方式來操作,例如:將雙邊掛單距離設定為1000步,取消所有鎖單機制,只採用每日重新鋪單或手動重新鋪單功能,並取消所有集體出場機制,將單獨出場獲利設定為900步。如此單純的「進一補一」模式,有些類似雙向馬丁對沖的模式,也是小資金不錯的操作選擇。

如果您有時間看盤,也不妨先將所有獲利出場模式關閉,當獲利達成自己的目標時再使用「立即刪除全部單並停止EA運作」緊急開關獲利出場,或者使用「啟動獲利達到多少淨值即停止交易」機制,如此,在小資金的操作上就可以同時兼顧獲利與安全。

策略四:自由擬定作戰策略

阿甘五次元的參數是全方位開放自行調整的,所以如果您有基本的趨勢判斷能力,就可以利用參數去開啟(true)或關閉(false)部分掛單的功能。例如:從2013年5月歐元區宣佈降息之後,歐元兌美元(EURUSD)就呈現長期下跌的趨勢,因此在設定上就可用「本體」的Sell-Stop掛單與「異次元」的Sell-Limit掛單為主,亦即在現價的上方與下方都掛Sell單。並可以同時提高參數內的獲利設定,來增加獲利水平。

另外也可以如前所述,利用自行控制下單張數來達到控制風險的目的。如果您是風險愛好者,在有效控制下單張數的情況下,也可以採取「異次元」使用小手數,「本體」採用加倍放大手數的方式來操作。

總之,阿甘五次元原本就是設計給「操盤手」使用的一支「同時可以操作盤整盤與趨勢盤」的超級掛單程式,而且提供非常完整的參數條件設定,不論是大資金或小資金,只要參數設定得宜,風險控制得當,就算使用全自動操作模式,大部分的時間也都相當安全。但是切記,使用全自動模式,不保證您的資金是永遠安全的,善用參數設定,適時干預,有效控制張數與手數,才是常保資金安全的不二法門。

更多內容請參考「智能交易程式」->「掛單策略」->「阿甘五次元」。

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