外匯戰士

外匯教學、外匯操作與外匯研究

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七月, 2014

黃金Z戰士-在每個波段的高低點定位移動掛單位置

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經過2014年上半年的洗禮,相信大家對於我們所提供的自動交易程式所執行的操作策略已經有了相當程度的風險認知與了解。尤其是「黃金極限埋伏」與「黃金傳奇」,在經過3月與4月的獲利風光期,然後再經歷5月的連續虧損,再到6月底,資金水位又爬回接近4月的高點,這半年的過程已經很清楚的說明,利用「高勝率低獲利策略」的「自動交易程式」執行交易,其實跟買一張股票放著隨他漲跌意思差不多。所謂「高勝率」是指長期的平均值,無法以短期做衡量,所以每個月的操作績效都會不一樣。而且要注意的是,過去不等於未來,因此將來會變成「股王」,或者變成一張「壁紙」,任誰也無法說分明。我們只能猜測,根據「過去的績效」,這個操作策略也許有很大的機會可以成為「股王」。

在外匯交易策略裡,「順勢策略」永遠比「逆勢策略」安全,在我們先前提供的「順勢策略」自動交易程式,「黃金極限埋伏」與「黃金傳奇」的執行方式為「高低點隨機無限制掛單」,「黃金雙掛迷蹤」為「固定距離定時移動掛單」,現在要鄭重介紹的另一個「高勝率低獲利策略」的「自動交易程式」:「黃金Z戰士」採用的方式則為「高低點定位移動掛單」。

黃金Z戰士介紹

如果我們仔細觀察就會發現,外匯市場所有交易產品的價位大部分時間不是在上升趨勢,就是在下降趨勢,市場永遠不會沿著一條直線移動。所以在趨勢交易中,我們往往需要尋找前期的高點和低點,然後連線,畫出走勢的波浪,來確定趨勢的方向和寬度。實際上,在MT4程式裡就有一個很好的自定義指標能夠幫我們提高效率,那就是ZigZag指標。我們可以開啟MT4程式,在「導航->自定義指標」中找到ZigZag指標,並直接帶入貨幣對視窗中觀察。

「ZigZag」中文可稱之為「鋸齒」、「之字形」或「Z字形」,這個詞正好形容了價格走勢出現的峰頂(peaks)和谷底(troughs)。ZigZag指標顯示歷史趨勢走勢,對趨勢分析者尋求明顯的趨勢反轉時機大有助益。當然,除了價格逆轉的確定,ZigZag指標亦可用於計算「艾略特波浪(Elliott Wave Count.)」數。

zigzag

「黃金Z戰士」與「黃金極限埋伏」的掛單方式雷同,只是很簡單的在ZigZag高、低點相對位置掛預掛單,當高低點位置確認後,在高點的位置上方,預掛Buy單(Buy Stop),在低點的位置下方,預掛Sell單(Sell Stop),等待突破行情順勢獲利。不同的地方在於,掛單完成後,「黃金極限埋伏」並不會刪除預掛單,但是黃金Z戰士則會依高低點的位置改變而重新修改預掛單的位置,故帳面上永遠最多只會有兩張預掛單。與黃金極限埋伏相同,單邊趨勢明確及重大新聞事件的發生,對它最有利,獲利也最高。因此黃金(XAUUSD)成為它的最佳交易標的,最佳操作時區則為趨勢明確的H1與H4時區。

所以,黃金Z戰士的重點在於「掛單的位置」和「時區」的控制。只要依交易標的特性,找到適當的參數,讓「單邊趨勢」及「新聞事件」產生的獲利速度遠超過可能因「假突破」而產生停損認賠的次數,黃金Z戰士就能夠產生極大的穩定獲利效果。

交易策略:高低點定位預掛趨勢單、直接停損、追蹤停利
下單參考指標:ZigZag
風險程度:中偏低
獲利程度:依當月趨勢狀況而定。原則上,要看是採用固定手數或者是變動手數,請看參數說明。
單次允許最大虧損:預設25點(250步)。
適用貨幣對:XAUUSD(黃金對美元)
適用時區:H1或H4
最低操作資金:100美元
安全操作資金:100美元
使用限制:限使用Build 600以上的MT4版本

黃金Z戰士回測記錄:

本金1000美元,使用預設參數手數資金百分比10%,起始手數0.16手

XAUUSD,H1時區,回測2008年1/1~2014年4/30績效圖

H1-2008-20140430-01

H1-2008-20140430-02

XAUUSD,H4時區,回測2008年1/1~2014年4/30績效圖

H4-2008-20140430-01

H4-2008-20140430-02

由回測績效可以觀察到,H1與H4時區的操作勝率雖然只有70%左右,但是因單次停損點數設定較小(250步),加上追損的獲利保護措施,有機會增加獲利的點數,因此,整體獲利仍可遠大於整體虧損。

另外,我們可以發現,在H4操作下,資金的波動較為穩定,所以其實我們也可以同時開啟兩個XAUUSD視窗,設定不同的EA區別代碼,分別在H1與H4同步操作黃金Z戰士,如此可能還有機會再提升獲利率。

雖然回測數據不代表實際的狀況,但是在大時區掛單,因為距離現價較遠,比較不容易受到快市滑點的影響,故此份數據所呈現的結果應與現況的差距不大,十分值得參考。我們唯一要考量的是,過去的操作績效是否會在未來同樣發生?但是不去執行又如何知道結果。

更多內容請參考「智能交易程式」->「黃金專用程式」->「黃金Z戰士)」。

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