黃金順碼天網-掛單策略

黃金順碼天網-趨勢掛單交易

交易策略:雙向等距離多單預掛、趨勢網格鋪單、對沖
下單參考指標:無
風險程度:中偏低
獲利程度:本金1000美元,平均手數0.01手,約每月30~50%獲利
單次允許最大虧損:餘額33%(依參數設定)
適用貨幣對:XAUUSD(黃金對美元)
適用時區:M5以上皆可
最低操作資金:1000美元(平均手數0.01手)
安全操作資金:2000美元(平均手數0.01手)

黃金順碼天網介紹

「趨勢」兩個字讓人又愛又恨,因為通常獲利大,相對虧損也會很大,因此,許多交易者通常會自動避開振盪比較大的貨幣對,而多數的智能交易程式也會挑選波幅較小的貨幣對做為自動交易的標的。但是黃金順碼天網的操作策略則剛好相反,它是屬於一支「趨勢型」的智能交易程式,所以單邊趨勢越長,振幅越大,對它最有利,獲利也最高。因此黃金(XAUUSD)成為它的最佳交易標的。

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參考進單方式:

黃金順碼天網是以雙向等距離多單預掛的方式進場,在現價上方預掛多組等距離的Buy單(Buy Stop),在現價下方則預掛多組等距離的Sell單(Sell Stop)。當一方獲利大於另一方虧損,達到預設獲利目標,即全數自動平倉,另起新局。

如果Buy、Sell兩方因盤整期來回進單,造成無法順利獲利結單時,程式會自動採用網中網的模式重新鋪網,讓程式自動以對沖或加碼方式自行獲利解單。

但是當重複不斷鋪網,手數與帳上的浮虧增加使「可用保證金」低於預設的資金比例,即全數自動平倉,認賠出場。

因此,只要依交易標的特性,找到適當的參數,讓「趨勢」與「大振盪」產生的獲利速度遠超過可能因「長時間小幅盤整」而產生停損認賠的次數,黃金順碼天網就能夠產生極大的穩定獲利效果。

參數說明:

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Target = 0;(掛單方向設定;0=雙向,1=Buy,-1=Sell。0為雙向固定掛單;使用-1或1,將變成單向追蹤掛單)
percent_lot = 0.02;(起始手數依資金百分比,系統預設值最低為0.02手。設為0.02的目地,就是讓首張掛單起始手數皆固定為系統預設值)
percent_profit = 0.2;(獲利目標百分比,以帳戶資金做基準)
kol_orders = 16;(單邊掛單張數,以現價上下各鋪多少張預掛單)
min_orders = 8;(最低掛單張數,需小於kol_orders的一半)
Step = 150;(掛單距離設定,指同方向預掛單相差的點數距離)
indent_stop = 30;(中心線掛單距離加寬設定,故現價上下首張預掛單距離為Step+ indent_stop)
tral_step = 20;(追蹤止損距離設定,當獲利達到基本目標,程式即會自行啟動追蹤止損線,並同時先刪除剩餘預掛單,以縮短結單時間)
PercentFreeMarginPanic = 67;(可用保證金依餘額比例%停損設定,達此比例即全數強制平倉,認賠出場)
Friday_Hour_Close_PendingOrders = 21;(星期五清除預掛單時間設定,依匯市交易時間為設定基準,夏令時間相當台北、北京時間凌晨3點。)
Friday_Hour_Close_All = -1;(星期五清除所有單時間設定,設定上最好大於清除預掛單時間。預設值-1,表示仍保留在倉單到週一持續進行交易)
UseMaxLot = 0.01;(交易單最大手數限制,0.01表示除了首張起手掛單為0.02手,其餘掛單皆統一為0.01手;如設定0,程式會依預設值自動按進單距離增加或減少手數)
MaxAccountBalance = 0.0;(最大帳戶餘額保留設定。設定多少金額,即表示當本金累積達此金額,程式即不再下單,所以數字要比入金的本金高,程式才會繼續運作,所以可做為總獲利目標的設定。例如:本金為1000,如該值設定為2000,即表示當本金累積超過2000元時,智能即自動停止運作。預設值0,表示不啟用)

黃金順碼天網操作策略

黃金的價格波動遠比其他貨幣對高上許多,通常每日的振幅高達200~300點,當有重大新聞時,有時還會有千點行情,所以讓以趨勢」及「大振盪」獲利為主的黃金順碼天網可以順利在XAUUSD(黃金對美元)獲得許多套利的機會。

簡單說,黃金順碼天網不怕趨勢,只怕盤整。所以,如果我們只是把它拿來用在抓新聞波段的行情,也是相當好用。

雖然怕「盤整」,但是當黃金順碼天網遇上盤整而卡單時,它仍有一套自救方法:就是再起一局(網中網),讓趨勢仍一致時,利用加碼單獲利出場;或是逆勢時,先以逆勢單做加碼對沖鎖單,再依其新的趨勢方向套利解單。

當然,這不是絕對有效的方法!因為有可能還是落入新的盤整區間。這時,如果本金夠多,可以承受浮虧的資金較大,那麼,它將再起第3、4、5、……局尋求解套。但是如果最終浮虧與已用保證金達到參數Percent Free Margin Panic所設定的資金保護比例,那麼它將會自動選擇斷尾求生,再重新另起新局。

另外,由於交易單過多,可能會造成解單時花費的時間過長,產生其他變數發生,因此,黃金順碼天網設計了一套平倉解單的流程:

  1. 當達到基本獲利目標,啟動追蹤止損時,程式將先刪除剩餘的預掛單。
  2. 當追蹤止損線開始移動之後,程式會依其趨勢,將逆勢單優先停損,讓順勢單繼續依追蹤止損線的移動提高獲利。(停損逆勢單的當下,當然也有可能因為突然的回檔,咬到追蹤止損線而小幅虧損出場。)
  3. 如果追蹤止損線繼續移動,程式會先將部分在倉順勢單獲利出場,僅保留一部分在倉單繼續隨著追蹤止損線的移動提高獲利。
  4. 等全數平倉完成,再啟動新局。

如此設計就可以將一次全數解單所可能花費的時間差分在不同的段落完成,不僅可以減少變數的產生,而且還有機會創造較高的獲利。

操作方式:

開啟XAUUSD圖表視窗,將時區切換至M5或M15,直接帶入黃金順碼天網即可。

不過在按「確定」鍵之前,請確定兩件事:

  1. 在「常規」的部分,4個主要選項皆已勾選,否則智能交易程式帶入將不會啟動(程式帶入後,右上角將呈現哭臉表情)。另外帶入後,如果右上角顯示X,表示上方選單裡的「啟動智能交易程式」已經被關閉(停止符號),請重新點擊即可再次開啟(播放符號)。
    generalset
  2. 「輸入參數」的部分,請確定所有參數內容是您所想要執行的參數。

執行此程式需要一台24小時不關機的電腦。雖然電腦關機時不會立即對交易內容產生影響(因為程式已經預掛對等鎖單,故無爆倉風險)。不過如果有使用VPS(虛擬主機)會更好。

回測記錄:(本金1000,使用預設參數)

XAUUSD,M15時區,回測2013年2/1~12/11績效圖

gold-multi-pending-M15-20130201-1211

XAUUSD,M30時區,回測2013年3/1~12/11績效圖

gold-multi-pending-M30-20130301-1211

XAUUSD,H1時區,回測2013年3/1~12/11績效圖

gold-multi-pending-H1-20130301-1211

XAUUSD,H4時區,回測2013年1/1~12/11績效圖

gold-multi-pending-H4-20130101-1211

由回測績效可以觀察到,時區的切換對黃金順碼天網的操作結果影響應該不大。但是小時區在數據的跳動上會比較靈敏,所以還是建議採用M5或M15時區來操作。使用M1雖然也可以,但是您可能在圖表視窗上看不見多數掛單的位置。

風險評估:

由前面的說明可知,「小幅盤整區間」可能會造成黃金順碼天網較大的浮虧,因此資金的安全控管是最重要的。

那麼,要多少本金比較適合呢?

原則上1000美元是最基本的要求,67%的資金保護設定,表示可以承受約330元的損失風險,因此多開啟2~3局(網中網)是沒問題的。但是如果是2000元本金,可以承受約660元的損失風險,則可以開啟網中網的局數將更多。由此來看,2000美元遇到直接停損的機會將會比較小,過關及套利的機會自然就比1000美元多了。

以下是不同資金回測的比較結果:

從2013年5月22日到6月6日,測試的結果,相同67%的資金保護設定,2000元本金可持續創造獲利,

2000-gold-multi-pending-M15-20130522-0606

而1000美元的本金卻有數次的資金保護停損發生。

1000-gold-multi-pending-M15-20130522-0606

其中的差易其實就在於本金的不同,而讓可承受的損失金額不同所致。

如何做好風險控管?

智能交易程式的用意,原本就是提供無法看盤的交易者有一個自動操作獲利的交易模式。在全自動交易下,黃金順碼天網在大多數時間是很安全的,然而市場的變化有時總會超出我們的預期,因此操作黃金順碼天網,如果能注意資金保護與掛單距離的設定,必能增加操作上的安全性。

所以如果操作的資金比較小,其實可以考慮將掛單距離設定(Step)由150放大至300,以減少盤整區間的影響。雖然獲利受到影響,但是安全性相對提高許多。以下是相同日期區間(5月22日到6月6日),1000美元本金,將掛單距離設定為300之後的回測結果。

1000-300-gold-multi-pending-M15-20130522-0606

放大掛單距離設定,對小資金操作相對安全許多。

如果是資金較大者,參數請自行調整,尤其是Percent Free Margin Panic,請依資金比例向上調整,讓可損失資金控制在800元以內。例如5000美元,Percent Free Margin Panic可設定為85,則單次最大虧損金額約為750(=5000×15%)。

如果您是風險愛好者,最大手數設定(Use Max Lot)請最多設0.02手,可損失資金請加倍計算(例如原為67%的資金保護設定,請向下修正為34%)。獲利目標百分比則可向上修正為0.3或0.4

總之,智能帶入圖表視窗後,參數是可以隨時做修改的。只要在圖表視窗按右鍵,選擇「智能交易系統」->「屬性」即可。

唯一不能改的是magic number,因為修改之後,如同啟動另一支EA。(注意:如果不慎刪除智能,只要記得magic number,再重新載入智能,智能即可重新取回對在倉單的控制權。)

當然,最安全的模式是將本金放更大(例如增加到10000,Percent Free Margin Panic可設定為92,單次最大損失8%),手數最小(0.01),如此安全程度將更高。

如何取得程式:

請先在外匯交易券商依指定連結註冊真倉帳戶,然後填寫下方智能申請表單。取得程式之後,您就可以在MT4程式直接開模擬帳號測試,或利用「投資策略測試」直接做回測。

智能申請表單

您的姓名〈需填寫〉

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您的真倉帳號〈需填寫,可填多組帳戶,用逗號分開〉

主旨

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